Сравнение SAREX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.74% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.62% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAREX имеют среднегодовую доходность 4.43%, а акции CRARX немного отстают с 4.37%.
SAREX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 4.43%
CRARX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и CRARX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
SAREX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
SAREX
CRARX
Сравнение SAREX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.16 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.30 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 1.17 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и CRARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и CRARX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CRARX в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.10% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.65% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и CRARX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -72.66% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -9.70% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -35.43% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -45.19% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -12.88% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -12.61% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.10% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и CRARX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 4.24% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 9.03% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 15.87% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 18.97% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.28% | +0.51% |