Сравнение SAREX с AWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и AWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и AWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у AWP с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям AWP по среднегодовой доходности: 4.37% против 6.68% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и AWP
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AWP в 1.19%.
Доходность на риск
SAREX vs. AWP — Ранг доходности на риск
SAREX
AWP
Сравнение SAREX c AWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | AWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.86 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 2.75 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.05 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и AWP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и AWP
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности AWP в 12.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и AWP
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и AWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -85.93% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.21% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -43.93% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -53.95% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -9.68% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -27.59% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.54% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и AWP
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 6.96% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 10.81% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 18.88% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 22.21% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.59% | -1.80% |