Сравнение AWP с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.32% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и SPHY
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
AWP vs. SPHY — Ранг доходности на риск
AWP
SPHY
Сравнение AWP c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.94 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.81 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 9.48 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.63 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между AWP и SPHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и SPHY
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и SPHY
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -21.97% | -63.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -4.07% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -15.29% | -28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -21.97% | -31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -1.06% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -2.32% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.78% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и SPHY
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 2.23% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 2.88% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 5.50% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 7.16% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 7.97% | +15.62% |