Сравнение SAPH с CGHY
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 6.48% for CGHY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у CGHY с доходностью 2.26%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и CGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -17.02% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.26% | 3.83% |
Correlation
The correlation between SAPH and CGHY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. CGHY — Ранг доходности на риск
SAPH
CGHY
Сравнение SAPH c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.39 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.74 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 12.47 | -13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и CGHY
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -2.38% | -48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -2.38% | -46.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -0.12% | -47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -0.30% | -22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 0.52% | +30.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и CGHY
ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 0.67% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 2.71% | +29.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 3.31% | +31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.27% | +30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.27% | +30.91% |
Сравнение комиссий SAPH и CGHY
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и CGHY
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности CGHY в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and CGHY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to CGHY (0.67%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs CGHY's -2.38%.
On 1-year performance, CGHY leads with 6.48% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CGHY has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHY has performed better with a 6.48% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
CGHY has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 3.96% for SAPH.
SAPH is categorized as Actively Managed, while CGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: ADRhedged and Capital Group. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.39% for CGHY.
CGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор