Сравнение SAPH с ARKG
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 61.13% for ARKG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 38.38%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 25.05%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам SAPH и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -13.65% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 38.38% | 10.74% |
Correlation
The correlation between SAPH and ARKG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.20 |
The correlation between SAPH and ARKG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. ARKG — Ранг доходности на риск
SAPH
ARKG
Сравнение SAPH c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.24 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.23 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.32 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и ARKG
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -83.59% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -27.51% | -21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -64.13% | +16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -36.16% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 11.54% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и ARKG
Текущая волатильность для ADRhedged SAP ETF (SAPH) составляет 11.43%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что SAPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 12.43% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 31.47% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 42.93% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 46.12% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 41.39% | -7.21% |
Сравнение комиссий SAPH и ARKG
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и ARKG
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and ARKG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (12.43%) compared to SAPH (11.43%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs ARKG's -83.59%.
On 1-year performance, ARKG leads with 61.13% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SAPH has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKG has performed better with a 61.13% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for ARKG.
SAPH is categorized as Actively Managed, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ADRhedged and ARK. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.75% for ARKG.
ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор