Сравнение SAPGF с BLK
SAPGF (SAP SE) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. SAPGF operates in Software - Application (Technology), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SAPGF returned 12.13%/yr vs 13.51%/yr for BLK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAPGF и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPGF показывает доходность -24.62%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции SAPGF уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.51% соответственно.
SAPGF
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -24.62%
- 6 месяцев
- -25.95%
- 1 год
- -40.30%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.13%
BLK
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам SAPGF и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPGF SAP SE | -24.62% | 3.55% | 61.61% | 53.20% | -22.21% | 23.04% | 1.55% | 38.81% | -11.13% | 28.84% |
BLK BlackRock, Inc. | -5.94% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between SAPGF and BLK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between SAPGF and BLK shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAPGF:
$214.56B
BLK:
$164.27B
SAPGF:
$6.38
BLK:
$38.89
SAPGF:
28.81
BLK:
25.60
SAPGF:
5.77
BLK:
6.23
SAPGF:
4.78
BLK:
2.90
SAPGF:
$37.34B
BLK:
$25.71B
SAPGF:
$27.33B
BLK:
$15.21B
SAPGF:
$13.41B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPGF vs. BLK — Ранг доходности на риск
SAPGF
BLK
Сравнение SAPGF c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAPGF) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPGF | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.14 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.32 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPGF | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.12 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SAPGF и BLK
Максимальная просадка SAPGF за все время составила -48.62%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPGF и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPGF | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.62% | -60.36% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -22.45% | -26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -23.74% | -24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -43.90% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.62% | -43.90% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.08% | -15.87% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -11.93% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 9.84% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPGF и BLK
SAP SE (SAPGF) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что SAPGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPGF | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 8.39% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 20.52% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 25.79% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 26.76% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 27.76% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPGF и BLK
SAPGF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.20% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
SAPGF SAP SE | 0.00% | 3.24% | 1.98% | 2.92% | 4.46% | 12.57% | 2.67% | 2.55% | 1.69% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAPGF и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAPGF и BLK
SAPGF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
SAPGF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
SAPGF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAPGF and BLK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPGF has higher volatility (13.72%) compared to BLK (8.39%). In terms of maximum drawdown, SAPGF dropped -48.62% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPGF и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор