Сравнение SAPGF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAPGF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPGF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPGF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPGF SAP SE | -30.74% | 3.55% | 61.61% | 53.20% | -22.21% | 23.04% | 1.55% | 38.81% | -11.13% | 28.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPGF показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SAPGF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.69% соответственно.
SAPGF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -37.55%
- 1 год
- -35.43%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 11.51%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPGF vs. VTI — Ранг доходности на риск
SAPGF
VTI
Сравнение SAPGF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAPGF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPGF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.98 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 1.52 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.54 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 7.30 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPGF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.98 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SAPGF и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPGF и VTI
Дивидендная доходность SAPGF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPGF SAP SE | 4.68% | 3.24% | 1.98% | 2.92% | 4.46% | 12.57% | 2.67% | 2.55% | 1.69% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SAPGF и VTI
Максимальная просадка SAPGF за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPGF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPGF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.51% | -55.45% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.00% | -12.30% | -34.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -25.36% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.00% | -35.00% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.87% | -5.54% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -8.08% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 2.60% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPGF и VTI
SAP SE (SAPGF) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SAPGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPGF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 5.48% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.63% | 9.75% | +17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 19.02% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 17.41% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 18.29% | +12.54% |