PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPGF с BAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAPGF с BAS.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAPGF (SAP SE) and BAS.DE (BASF SE) are both stocks. SAPGF operates in Software - Application (Technology), while BAS.DE operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, SAPGF returned 12.13%/yr vs 2.62%/yr for BAS.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAPGF и BAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAPGF) и BASF SE (BAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAPGF торгуется в USD, в то время как BAS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAPGF показывает доходность -24.62%, что значительно ниже, чем у BAS.DE с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции SAPGF превзошли акции BAS.DE по среднегодовой доходности: 12.13% против 2.62% соответственно.

SAPGF

1 день
-1.85%
1 месяц
4.37%
С начала года
-24.62%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-40.30%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.13%

BAS.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.69%
С начала года
17.50%
6 месяцев
20.45%
1 год
27.60%
3 года*
11.56%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAPGF и BAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAPGF
SAP SE		-24.62%3.55%61.61%53.20%-22.21%23.04%1.55%38.81%-11.13%28.84%
BAS.DE
BASF SE		17.50%24.44%-12.07%16.75%-23.92%-7.76%13.51%14.16%-34.94%22.69%

Correlation

The correlation between SAPGF and BAS.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between SAPGF and BAS.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

BASF SE

Часто сравнивают с SAPGF:
SAPGF с ^GSPCSAPGF с QQQSAPGF с VTISAPGF с VUSA.ASSAPGF с DUE.DESAPGF с BLKSAPGF с CSSPX.MI
Часто сравнивают с BAS.DE:
BAS.DE с BAYN.DEBAS.DE с MEUD.LBAS.DE с AMZNBAS.DE с AAPLBAS.DE с DOWBAS.DE с TMOBAS.DE с BMW.DE

Доходность на риск

SAPGF vs. BAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPGF
Ранг доходности на риск SAPGF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPGF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPGF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPGF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPGF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPGF: 77
Ранг коэф-та Мартина
BAS.DE
Ранг доходности на риск BAS.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAS.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAS.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAS.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAS.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPGF c BAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAPGF) и BASF SE (BAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPGFBAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.03

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.61

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.84

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.77

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPGF vs. BAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPGF на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BAS.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPGF и BAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPGFBAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.03

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SAPGF и BAS.DE

Максимальная просадка SAPGF за все время составила -48.62%, что меньше максимальной просадки BAS.DE в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPGF и BAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPGFBAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.62%

-66.85%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.62%

-14.94%

-33.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.62%

-26.10%

-22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-51.35%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.62%

-61.45%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.08%

-18.23%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-24.80%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

7.32%

+20.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPGF и BAS.DE

SAP SE (SAPGF) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с BASF SE (BAS.DE) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что SAPGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPGFBAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

6.94%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

19.77%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

26.63%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

30.44%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

28.83%

+2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPGF и BAS.DE

SAPGF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAS.DE
BASF SE		4.44%5.06%8.01%6.97%7.33%5.34%5.10%4.75%5.13%3.27%3.28%3.96%
SAPGF
SAP SE		0.00%3.24%1.98%2.92%4.46%12.57%2.67%2.55%1.69%1.22%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAPGF и BAS.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и BASF SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAPGF значения в USD, BAS.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SAPGF and BAS.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAPGF и BAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор