PortfoliosLab logo
SAP SE (SAPGF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

DE0007164600

Сектор

Technology

Основные показатели

Рыночная капитализация

$353.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.64

Коэффициент P/E

53.72

Коэффициент PEG

1.96

Общая выручка (12 мес.)

$35.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$25.79B

EBITDA (12 мес.)

$10.31B

Годовой диапазон

$180.53 - $304.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SAP SE

Популярные сравнения:
SAPGF с ^GSPC SAPGF с QQQ SAPGF с VUSA.AS SAPGF с VTI
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SAP SE (SAPGF) показал доход в 26.37% с начала года и 60.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAPGF составила 16.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


SAPGF

С начала года

26.37%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

31.27%

1 год

60.42%

3 года

46.51%

5 лет

20.99%

10 лет

16.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAPGF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.24%-1.17%-0.93%6.48%6.11%26.37%
202413.60%7.36%4.67%-7.07%0.38%11.03%6.04%1.82%4.48%1.42%1.54%3.88%59.56%
202313.81%-4.09%10.27%7.82%-1.81%5.34%-1.17%3.11%-6.13%1.80%17.66%-2.06%50.62%
2022-10.98%-10.68%-2.07%-6.63%1.17%-10.48%2.58%-7.62%-3.97%17.13%12.72%-3.73%-23.83%
2021-0.18%-5.18%0.69%12.44%1.44%1.76%0.73%5.06%-8.56%6.51%-10.32%7.08%9.48%
2020-1.93%-6.00%-10.95%8.13%10.14%9.69%14.33%4.49%-7.19%-31.58%13.92%7.98%0.08%
20195.41%2.60%8.33%11.86%-3.39%12.24%-10.14%-4.87%0.38%11.87%2.47%-2.19%36.73%
20180.12%-6.47%-0.04%5.98%2.39%2.91%0.25%4.96%0.93%-12.07%-3.88%-5.29%-11.13%
20173.92%1.94%5.90%1.91%8.55%-3.53%1.13%0.32%2.62%5.80%-0.85%-1.47%28.83%
20161.25%-4.48%7.01%-3.25%3.23%-5.40%15.16%-0.14%3.32%-1.68%-6.80%5.86%12.70%
2015-6.96%6.87%4.49%4.66%-1.78%-4.96%3.23%-5.85%-3.44%20.32%0.09%-0.56%14.07%
2014-10.91%4.73%1.30%-0.37%-3.72%1.15%4.38%-2.02%-8.77%-7.62%5.56%0.28%-16.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAPGF составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SAPGF, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAPGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPGF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPGF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPGF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SAP SE (SAPGF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SAP SE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.94
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SAP SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.42$2.40$2.24$2.56$2.24$1.73$1.50$1.65$1.36$1.31$1.22$1.37

Дивидендный доход

0.80%0.99%1.46%2.47%1.60%1.33%1.14%1.69%1.22%1.49%1.54%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SAP SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.42
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22
2014$1.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У SAP SE дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У SAP SE коэффициент выплат составляет 46.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SAP SE находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

SAP SE показал максимальную просадку в 73.39%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.39%22 мар. 2002 г.607 окт. 2002 г.1138 окт. 2003 г.173
-58.21%28 авг. 2008 г.2621 нояб. 2008 г.22728 янв. 2011 г.253
-51.4%27 авг. 2020 г.52027 сент. 2022 г.29129 нояб. 2023 г.811
-38.49%22 янв. 2020 г.4019 мар. 2020 г.6219 июн. 2020 г.102
-37.61%20 авг. 2001 г.919 сент. 2001 г.269 янв. 2002 г.35
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SAP SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SAP SE, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -29.3% ниже.


-1.000.001.002.003.0020212022202320242025
1.59
1.40
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SAP SE по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAPGF в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SAPGF коэффициент P/E составляет 53.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAPGF по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SAPGF коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAPGF по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAPGF коэффициент P/S составляет 10.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAPGF по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAPGF коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию