Сравнение SAPGF с ^GSPC
SAPGF (SAP SE) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SAPGF returned 10.04%/yr vs 13.19%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAPGF и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPGF показывает доходность -36.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции SAPGF уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.04% против 13.19% соответственно.
SAPGF
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -31.62%
- С начала года
- -36.22%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 8.11%
^GSPC
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам SAPGF и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPGF SAP SE | -36.22% | 3.55% | 61.61% | 53.20% | -22.21% | 23.04% | 1.55% | 38.81% | -11.13% | 28.84% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.70% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between SAPGF and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between SAPGF and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPGF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SAPGF
^GSPC
Сравнение SAPGF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAPGF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPGF | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.11 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.09 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPGF и ^GSPC
Максимальная просадка SAPGF за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPGF и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPGF | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -56.78% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.64% | -9.10% | -42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.49% | -18.90% | -33.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -25.43% | -27.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.49% | -33.92% | -18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.15% | -1.32% | -48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -10.70% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 2.10% | +29.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPGF и ^GSPC
SAP SE (SAPGF) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SAPGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPGF | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 3.06% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 10.07% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.42% | 12.62% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 16.98% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 18.06% | +12.98% |
Часто задаваемые вопросы
SAPGF and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPGF has higher volatility (10.90%) compared to ^GSPC (3.06%). In terms of maximum drawdown, SAPGF dropped -52.49% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPGF и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор