PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPGF с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SAPGF с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAPGF) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SAPGF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAPGF) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAPGF и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAPGF
SAP SE		-30.74%3.55%61.61%53.20%-22.21%23.04%1.55%38.81%-11.13%28.84%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SAPGF показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SAPGF уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.24% соответственно.

SAPGF

1 день
-0.03%
1 месяц
-14.61%
С начала года
-30.74%
6 месяцев
-37.55%
1 год
-35.43%
3 года*
13.84%
5 лет*
12.13%
10 лет*
11.51%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SAPGF:
SAPGF с QQQSAPGF с VUSA.ASSAPGF с VTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SAPGF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPGF
Ранг доходности на риск SAPGF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPGF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPGF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPGF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPGF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPGF: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPGF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAPGF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPGF^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.92

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

1.41

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.41

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

6.61

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPGF vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPGF на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPGF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPGF^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.92

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между SAPGF и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SAPGF и ^GSPC

Максимальная просадка SAPGF за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPGF и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SAPGF^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.51%

-56.78%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.00%

-12.14%

-34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-25.43%

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.00%

-33.92%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.87%

-5.78%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-10.75%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.69%

2.60%

+18.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPGF и ^GSPC

SAP SE (SAPGF) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SAPGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAPGF^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

5.37%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.63%

9.55%

+18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

18.33%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

16.90%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

18.05%

+12.78%