PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPEX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAPEX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAPEX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-5.48%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%27.65%-4.44%15.05%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.41% соответственно.

SAPEX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.28%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
4.63%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Active Advantage Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с PAUIXSAPEX с GOIIXSAPEX с ABRZXSAPEX с SIOAXSAPEX с GIPIX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PRPFXHFSAX с QSPMX

Сравнение комиссий SAPEX и HFSAX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund

Доходность на риск

SAPEX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPEXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.37

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.18

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.78

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

9.69

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPEXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.62

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.35

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.30

-1.00

Корреляция

Корреляция между SAPEX и HFSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и HFSAX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		5.05%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и HFSAX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAPEXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-12.81%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-3.68%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-12.81%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.48%

-12.81%

-27.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.06%

-3.60%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-2.39%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.06%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и HFSAX

Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAPEXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.72%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

3.68%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

4.41%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

6.31%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

6.25%

+10.50%