PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPEX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAPEX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAPEX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-5.48%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%12.45%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

SAPEX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.28%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
4.63%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Active Advantage Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с GOIIXSAPEX с PAUIXSAPEX с SIOAXSAPEX с ABRZXSAPEX с GIPIX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий SAPEX и CRDBX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

SAPEX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPEXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.76

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.26

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.61

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

5.17

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

16.62

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPEXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.01

+0.28

Корреляция

Корреляция между SAPEX и CRDBX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и CRDBX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		5.05%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и CRDBX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAPEXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-97.00%

+56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.13%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-97.00%

+56.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.06%

-95.71%

+73.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-25.67%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.22%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и CRDBX

Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.36%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAPEXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.18%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

10.66%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

21.01%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

1,635.86%

-1,621.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

1,525.82%

-1,509.07%