Сравнение SAPEX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAPEX имеют среднегодовую доходность 4.59%, а акции ABRZX немного впереди с 4.68%.
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и ABRZX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
SAPEX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
SAPEX
ABRZX
Сравнение SAPEX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.03 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.63 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.66 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 10.66 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.33 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и ABRZX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и ABRZX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ABRZX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и ABRZX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -26.62% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -6.90% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -19.33% | -21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -26.62% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -2.36% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -4.79% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.72% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и ABRZX
Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.98% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.55% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 9.36% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 12.17% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 10.88% | +5.87% |