PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAP (SAP SE) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.46% соответственно.

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-43.06%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
6.86%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between SAP and JNJ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г.

0.26

The correlation between SAP and JNJ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$191.76B

JNJ:

$588.98B

EPS

SAP:

€6.13

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

SAP:

23.16

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

SAP:

0.49

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

SAP:

4.46

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

SAP:

3.70

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

€37.34B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

€27.51B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

€12.97B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

SAP vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
3.42

-4.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
4.94

-6.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.61

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.28

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

15.52

-17.10

SAP vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и JNJ

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-50.67%

-37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-10.96%

-36.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-15.95%

-31.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-18.41%

-29.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-27.37%

-23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.45%

-2.54%

-43.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-11.90%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.29%

3.72%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и JNJ

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

5.47%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.61%

12.16%

+18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.27%

16.94%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

16.87%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

18.48%

+9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и JNJ

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
9.56B
24.06B
(SAP) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAP значения в EUR, JNJ значения в USD

Сравнение рентабельности SAP и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SAP SE и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%20222023202420252026
73.0%
71.5%
Активы портфеля
SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

SAP and JNJ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор