Сравнение SAP с CM
SAP (SAP SE) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 17.46%/yr for CM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 9.59% против 17.46% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам SAP и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between SAP and CM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SAP and CM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
CM:
$77.15B
SAP:
€6.13
CM:
CA$12.14
SAP:
23.16
CM:
13.06
SAP:
0.49
CM:
1.61
SAP:
4.46
CM:
2.07
SAP:
3.70
CM:
1.85
SAP:
€37.34B
CM:
CA$61.84B
SAP:
€27.51B
CM:
CA$28.74B
SAP:
€12.97B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. CM — Ранг доходности на риск
SAP
CM
Сравнение SAP c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.64 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.72 | -7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 26.46 | -28.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и CM
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -71.70% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -10.79% | -36.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -19.47% | -28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -40.61% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -47.82% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -2.00% | -44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -14.65% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 2.73% | +25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и CM
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 7.83% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 15.94% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 18.95% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 21.42% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 22.61% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и CM
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и CM
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and CM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор