PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAP с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAP (SAP SE) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SAP returned 9.16%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SAP и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.16% против 2.20% соответственно.

SAP

1 день
2.59%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-35.76%
6 месяцев
-36.30%
1 год
-46.34%
3 года*
6.09%
5 лет*
3.26%
10 лет*
9.16%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-35.76%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SAP and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SAP vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
19.32

-20.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
172.67

-174.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

87.16

-86.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

352.24

-353.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

2,793.11

-2,794.69

SAP vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и BIL

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-0.78%

-87.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.24%

-0.01%

-51.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.24%

-0.01%

-51.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-0.09%

-51.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-0.21%

-51.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.97%

0.00%

-49.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.26%

-0.26%

-28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

0.00%

+29.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и BIL

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

0.07%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

0.14%

+31.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.69%

0.20%

+34.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

0.26%

+28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

0.26%

+28.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и BIL

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SAP
SAP SE		1.91%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Часто задаваемые вопросы

SAP and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.56%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор