Сравнение SAOPX с FTZIX
SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SAOPX returned 13.86%/yr vs 15.32%/yr for FTZIX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAOPX charges 1.18%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.
Доходность
Сравнение доходности SAOPX и FTZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAOPX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 28.87%.
SAOPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 13.68%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 8.43%
FTZIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 48.33%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SAOPX и FTZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 15.35% | 12.76% | 20.81% | 17.85% | -6.39% | 31.64% | 1.23% | 19.96% | 0.77% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 28.87% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SAOPX and FTZIX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between SAOPX and FTZIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAOPX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск
SAOPX
FTZIX
Сравнение SAOPX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAOPX | FTZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 5.24 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 19.22 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAOPX и FTZIX
Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и FTZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAOPX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -37.22% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -9.03% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -18.65% | -33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | -29.53% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | 0.00% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -6.39% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.46% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOPX и FTZIX
Текущая волатильность для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) составляет 2.53%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SAOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAOPX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.75% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 13.85% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 17.56% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 19.65% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 22.28% | +7.52% |
Сравнение комиссий SAOPX и FTZIX
SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FTZIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOPX и FTZIX
Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.94%, что больше доходности FTZIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 37.94% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SAOPX and FTZIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTZIX has higher volatility (5.75%) compared to SAOPX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs FTZIX's -37.22%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAOPX и FTZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор