Сравнение SAOPX с FTRIX
SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and FTRIX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAOPX returned 12.59%/yr vs 16.58%/yr for FTRIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SAOPX charges 1.18%/yr vs 0.65%/yr for FTRIX.
Доходность
Сравнение доходности SAOPX и FTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAOPX показывает доходность 15.35%, а FTRIX немного выше – 15.57%. За последние 10 лет акции SAOPX уступали акциям FTRIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 16.58% соответственно.
SAOPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 13.68%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 8.43%
FTRIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.57%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SAOPX и FTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 15.35% | 12.76% | 20.81% | 17.85% | -6.39% | 31.64% | 1.23% | 19.96% | -9.47% | 20.63% |
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I | 15.57% | 26.92% | 26.00% | 26.46% | -9.00% | 26.26% | 12.96% | 31.06% | -7.43% | 17.82% |
Correlation
The correlation between SAOPX and FTRIX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between SAOPX and FTRIX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAOPX vs. FTRIX — Ранг доходности на риск
SAOPX
FTRIX
Сравнение SAOPX c FTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAOPX | FTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.05 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 13.19 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAOPX и FTRIX
Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки FTRIX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и FTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAOPX | FTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -52.46% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -9.01% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -18.49% | -33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | -23.31% | -29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -35.22% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | 0.00% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -6.49% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.08% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOPX и FTRIX
Текущая волатильность для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SAOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAOPX | FTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.33% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.25% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.99% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 16.74% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 18.10% | +11.70% |
Сравнение комиссий SAOPX и FTRIX
SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FTRIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOPX и FTRIX
Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.94%, что больше доходности FTRIX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I | 3.38% | 3.91% | 2.68% | 2.09% | 4.38% | 4.75% | 8.02% | 12.76% | 21.72% | 16.33% | 1.96% | 4.15% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 37.94% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SAOPX and FTRIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTRIX has higher volatility (4.33%) compared to SAOPX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs FTRIX's -52.46%.
SAOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAOPX и FTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор