- ISIN
- US06847P1084
- Эмитент
- Barrett
- Дата выпуска
- 28 февр. 1979 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAOPX
Barrett Opportunity Fund (SAOPX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции SAOPX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAOPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,851.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Barrett Opportunity Fund (SAOPX) показал доход в 7.35% с начала года и 29.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAOPX составила 12.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Barrett Opportunity Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SAOPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью -39.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -3.40% | -0.08% | 9.72% | 0.46% | 0.00% | 7.35% | ||||||
| 2025 | 1.86% | -4.09% | -4.26% | -3.84% | 3.35% | 3.86% | 4.51% | 4.32% | 3.16% | -0.71% | 4.34% | 0.24% | 12.76% |
| 2024 | 0.60% | 3.74% | 2.98% | -1.04% | 3.93% | 2.02% | 4.37% | 0.95% | 0.23% | 0.08% | 5.26% | -3.71% | 20.81% |
| 2023 | 3.35% | -2.58% | 1.14% | 1.12% | -2.59% | 6.17% | 3.66% | -0.23% | -2.35% | -0.47% | 6.61% | 3.27% | 17.85% |
| 2022 | -2.24% | -1.58% | 3.06% | -5.20% | 2.35% | -7.54% | 7.68% | -2.38% | -8.02% | 9.62% | 4.24% | -4.75% | -6.39% |
| 2021 | -0.37% | 4.15% | 5.28% | 4.12% | 1.01% | 0.71% | 2.83% | 2.89% | -2.54% | 7.65% | -3.12% | 5.79% | 31.64% |
Метрики бенчмарка
Barrett Opportunity Fund has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.90, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participated in 91.13% of S&P 500 Index downside but only 89.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.54, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 89.36%
- Участие в снижении
- 91.13%
Комиссия
Комиссия SAOPX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAOPX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.93 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 13.52 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrett Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 40.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.36 | $5.36 | $10.73 | $6.08 | $3.15 | $3.57 | $1.53 | $2.58 | $3.65 | $1.82 | $7.06 | $3.28 |
Дивидендный доход | 40.77% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.36 | $5.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.73 | $10.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.08 | $6.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Barrett Opportunity Fund показал максимальную просадку в 65.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1971 торговую сессию.
Текущая просадка Barrett Opportunity Fund составляет 29.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.75%март 2009 г. | 1y 4mo | 7y 10mo | 9y 2moокт. 2007 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -52.45%апр. 2025 г. | 4mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.38%март 2020 г. | 2mo 7d | 9mo 19d | 11mo 26dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -30.73%март 2003 г. | 1y 9mo | 1y 7mo | 3y 5moиюнь 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -27.47%окт. 1990 г. | 9mo 28d | 5mo 20d | 1y 3moянв. 1990 г. - апр. 1991 г. |
Показатели просадок
| SAOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -56.78% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -9.10% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -18.90% | -33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | -25.43% | -27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -33.92% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -0.74% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -10.72% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.97% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAOPX
Добавьте Barrett Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAOPX