График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrett Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Barrett Opportunity Fund (SAOPX) показал доход в -4.33% с начала года и 15.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAOPX составила 11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Barrett Opportunity Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SAOPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью -39.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -3.40% | -1.84% | -4.33% | |||||||||
| 2025 | 1.86% | -4.09% | -4.26% | -3.84% | 3.35% | 3.86% | 4.51% | 4.32% | 3.16% | -0.71% | 4.34% | 0.24% | 12.76% |
| 2024 | 0.60% | 3.74% | 2.98% | -1.04% | 3.93% | 2.02% | 4.37% | 0.95% | 0.23% | 0.08% | 5.26% | -3.71% | 20.81% |
| 2023 | 3.35% | -2.58% | 1.14% | 1.12% | -2.59% | 6.17% | 3.66% | -0.23% | -2.35% | -0.47% | 6.61% | 3.27% | 17.85% |
| 2022 | -2.24% | -1.58% | 3.06% | -5.20% | 2.35% | -7.54% | 7.68% | -2.38% | -8.02% | 9.62% | 4.24% | -4.75% | -6.39% |
| 2021 | -0.37% | 4.15% | 5.28% | 4.12% | 1.01% | 0.71% | 2.83% | 2.89% | -2.54% | 7.65% | -3.12% | 5.79% | 31.64% |
Метрики бенчмарка
Barrett Opportunity Fund: годовая альфа составляет 1.44%, бета — 0.90, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 91.03% снижения S&P 500 Index, но только в 89.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.90 и R² 0.54 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 89.93%
- Участие в снижении
- 91.03%
Комиссия
Комиссия SAOPX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAOPX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.61 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SAOPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrett Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 45.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.36 | $5.36 | $10.73 | $6.08 | $3.15 | $3.57 | $1.53 | $2.58 | $3.65 | $1.82 | $7.06 | $3.28 |
Дивидендный доход | 45.74% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.36 | $5.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.73 | $10.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.08 | $6.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Barrett Opportunity Fund показал максимальную просадку в 65.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1971 торговую сессию.
Текущая просадка Barrett Opportunity Fund составляет 36.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.75% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 1971 | 4 янв. 2017 г. | 2323 |
| -52.45% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -37.38% | 16 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 246 |
| -30.73% | 6 июн. 2001 г. | 441 | 12 мар. 2003 г. | 416 | 3 нояб. 2004 г. | 857 |
| -27.47% | 4 янв. 1990 г. | 208 | 29 окт. 1990 г. | 117 | 17 апр. 1991 г. | 325 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...