PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Barrett Opportunity Fund (SAOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Barrett Opportunity Fund (SAOPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US06847P1084

Эмитент

Barrett

Дата выпуска

28 февр. 1979 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SAOPX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Barrett Opportunity Fund (SAOPX) показал доход в -9.03% с начала года и 0.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAOPX составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

SAOPX

С начала года

-9.03%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-10.34%

1 год

0.79%

5 лет

14.62%

10 лет

9.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%-4.09%-4.26%-3.84%1.14%-9.03%
20240.60%3.74%2.98%-1.04%3.93%2.02%4.37%0.95%0.23%0.08%5.26%-2.42%22.43%
20233.35%-2.58%1.14%1.12%-2.59%6.17%3.66%-0.23%-2.35%-0.47%6.61%3.27%17.85%
2022-2.24%-1.58%3.06%-5.20%2.35%-7.54%7.68%-2.38%-8.02%9.62%4.24%-4.75%-6.39%
2021-0.37%4.15%5.28%4.12%1.01%0.71%2.83%2.89%-2.54%7.65%-3.12%5.79%31.64%
2020-3.98%-8.65%-13.87%9.34%3.96%2.91%3.04%4.15%-6.08%-1.40%11.23%3.61%1.22%
20196.96%1.59%1.21%2.24%-7.40%6.32%2.19%-3.27%1.63%1.41%4.10%2.17%19.96%
20185.40%-4.53%-3.18%1.16%1.02%0.07%3.45%-0.49%1.40%-8.24%3.74%-8.55%-9.47%
20170.49%3.32%1.28%1.51%1.95%1.95%2.22%-1.00%4.05%1.07%2.02%0.13%20.63%
2016-4.57%-0.52%5.15%4.15%2.10%-0.17%1.79%1.47%-0.29%-0.71%5.22%3.02%17.47%
2015-3.78%5.14%-2.14%0.31%-0.43%-2.69%6.09%-5.77%-3.08%7.72%0.27%-3.77%-3.09%
2014-5.63%4.12%1.95%-0.20%2.41%2.75%-2.56%2.83%-2.06%2.39%0.80%-0.45%6.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAOPX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAOPX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Barrett Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Barrett Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.14$0.21$0.20$0.22$0.33$0.25$0.36$0.33$0.28$0.41

Дивидендный доход

1.50%1.36%0.63%0.89%0.69%0.89%1.29%1.05%1.20%1.24%0.97%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Barrett Opportunity Fund показал максимальную просадку в 65.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1970 торговых сессий.

Текущая просадка Barrett Opportunity Fund составляет 11.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.75%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.19704 янв. 2017 г.2321
-41.62%15 июл. 1998 г.118012 мар. 2003 г.76830 мар. 2006 г.1948
-37.38%16 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.246
-33.5%10 окт. 1989 г.27529 окт. 1990 г.3117 янв. 1992 г.586
-31.43%6 окт. 1987 г.6129 дек. 1987 г.4173 авг. 1989 г.478

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...