PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Barrett Opportunity Fund (SAOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Barrett Opportunity Fund (SAOPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US06847P1084

Эмитент

Barrett

Дата выпуска

28 февр. 1979 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SAOPX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Opportunity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Barrett Opportunity Fund (SAOPX) показал доход в -7.05% с начала года и 2.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAOPX составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SAOPX

С начала года

-7.05%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-9.29%

1 год

2.95%

3 года

9.28%

5 лет

14.26%

10 лет

9.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%-4.09%-4.26%-3.84%3.35%-7.05%
20240.60%3.74%2.98%-1.04%3.93%2.02%4.37%0.95%0.23%0.08%5.26%-2.42%22.43%
20233.35%-2.58%1.14%1.12%-2.59%6.17%3.66%-0.23%-2.35%-0.47%6.61%3.27%17.85%
2022-2.24%-1.58%3.06%-5.20%2.35%-7.54%7.68%-2.38%-8.02%9.62%4.24%-4.75%-6.39%
2021-0.37%4.15%5.28%4.12%1.01%0.71%2.83%2.89%-2.54%7.65%-3.12%5.79%31.64%
2020-3.98%-8.65%-13.87%9.34%3.97%2.91%3.04%4.15%-6.08%-1.40%11.23%3.61%1.22%
20196.96%1.59%1.21%2.24%-7.40%6.32%2.19%-3.27%1.63%1.41%4.10%2.17%19.96%
20185.40%-4.53%-3.18%1.16%1.02%0.07%3.45%-0.49%1.40%-8.24%3.74%-8.55%-9.47%
20170.49%3.32%1.28%1.51%1.95%1.95%2.22%-1.00%4.05%1.07%2.02%0.13%20.63%
2016-4.57%-0.52%5.15%4.15%2.10%-0.17%1.79%1.47%-0.29%-0.71%5.22%3.02%17.47%
2015-3.78%5.14%-2.14%0.31%-0.43%-2.69%6.09%-5.77%-3.08%7.73%0.27%-3.77%-3.09%
2014-5.63%4.12%1.95%-0.20%2.41%2.75%-2.56%2.83%-2.06%2.39%0.80%0.84%7.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAOPX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAOPX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Barrett Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Barrett Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 75.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.95$10.95$6.08$3.15$3.57$1.53$2.59$3.65$1.82$7.06$3.28$4.12

Дивидендный доход

75.44%70.12%28.25%13.34%12.53%6.24%10.08%15.50%6.06%26.77%11.54%12.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.95$10.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.08$6.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.15$3.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57$3.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.59$2.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.65$3.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.06$7.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.28
2014$4.12$4.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Barrett Opportunity Fund показал максимальную просадку в 60.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.

Текущая просадка Barrett Opportunity Fund составляет 9.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.48%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.130212 мая 2014 г.1653
-37.38%16 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.246
-35.1%8 нояб. 2000 г.58212 мар. 2003 г.45023 дек. 2004 г.1032
-33.5%10 окт. 1989 г.27529 окт. 1990 г.3117 янв. 1992 г.586
-31.43%6 окт. 1987 г.6129 дек. 1987 г.4173 авг. 1989 г.478
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...