Сравнение SAOPX с POGSX
SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAOPX returned 12.05%/yr vs 13.73%/yr for POGSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAOPX charges 1.18%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности SAOPX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAOPX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции SAOPX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.05% против 13.73% соответственно.
SAOPX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.05%
POGSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам SAOPX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 7.35% | 12.76% | 20.81% | 17.85% | -6.39% | 31.64% | 1.23% | 19.96% | -9.47% | 20.63% |
POGSX Pin Oak Equity | 15.39% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between SAOPX and POGSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.70 |
The correlation between SAOPX and POGSX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAOPX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SAOPX
POGSX
Сравнение SAOPX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOPX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 4.60 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 16.60 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SAOPX и POGSX
Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAOPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -89.46% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.03% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -15.76% | -36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | -29.81% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -33.05% | -19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -1.28% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -36.73% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.22% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOPX и POGSX
Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 2.20% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAOPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.31% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 12.59% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 15.09% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 17.75% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 18.54% | +11.31% |
Сравнение комиссий SAOPX и POGSX
SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOPX и POGSX
Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.77%, что больше доходности POGSX в 16.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 16.47% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 40.77% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SAOPX and POGSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGSX has higher volatility (2.31%) compared to SAOPX (2.20%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs POGSX's -89.46%.
SAOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAOPX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор