Сравнение SAOPX с TANDX
SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SAOPX returned 13.86%/yr vs 2.47%/yr for TANDX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAOPX charges 1.18%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности SAOPX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAOPX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -5.69%.
SAOPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 13.68%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 8.43%
TANDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -3.02%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
TANDX Castle Tandem Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SAOPX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 15.35% | 12.76% | 20.81% | 17.85% | -6.39% | 31.64% | 1.23% | 8.24% |
TANDX Castle Tandem Fund | -5.69% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between SAOPX and TANDX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between SAOPX and TANDX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAOPX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
SAOPX
TANDX
Сравнение SAOPX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAOPX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.44 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | -0.83 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAOPX и TANDX
Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAOPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -93.98% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -16.88% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -93.98% | +41.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | -93.98% | +41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -93.40% | +69.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -21.95% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 8.86% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOPX и TANDX
Текущая волатильность для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) составляет 2.53%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SAOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAOPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.34% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.80% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 10.69% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 596.04% | -558.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 490.75% | -460.95% |
Сравнение комиссий SAOPX и TANDX
SAOPX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOPX и TANDX
Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.94%, что больше доходности TANDX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 37.94% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.54% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAOPX and TANDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.34%) compared to SAOPX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs TANDX's -93.98%.
SAOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAOPX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор