PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с WALSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%9.70%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 4.16%.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX

Сравнение комиссий SAOAX и WALSX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXWALSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.28

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.29

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.32

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

-0.60

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между SAOAX и WALSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и WALSX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и WALSX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и WALSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-25.28%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-14.71%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.03%

+20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-9.17%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

7.98%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и WALSX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.90%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

11.34%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

17.93%

+43.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

16.34%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

16.34%

+4.79%