Сравнение SAOAX с HSGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и HSGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции SAOAX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 2.97% против -1.87% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и HSGFX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Доходность на риск
SAOAX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
SAOAX
HSGFX
Сравнение SAOAX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.11 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.07 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.04 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -0.06 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и HSGFX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и HSGFX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HSGFX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и HSGFX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и HSGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -60.61% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -18.73% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -22.42% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -34.70% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.52% | +50.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -26.67% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 12.38% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и HSGFX
Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.42% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 8.62% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 12.59% | +48.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 10.95% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 10.61% | +10.52% |