PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с ATESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с ATESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и ATESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и ATESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%6.70%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у ATESX с доходностью -1.11%.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с CRIHX
Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX

Сравнение комиссий SAOAX и ATESX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. ATESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c ATESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXATESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.92

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.25

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.02

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

2.19

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. ATESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ATESX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и ATESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXATESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между SAOAX и ATESX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и ATESX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и ATESX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и ATESX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXATESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-12.87%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-8.92%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-12.87%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.71%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-3.70%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

4.16%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и ATESX

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXATESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.63%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.72%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

9.79%

+51.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

10.44%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

10.96%

+10.17%