Сравнение SAN с KKR
SAN (Banco Santander, S.A.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAN in Banks - Diversified, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, SAN returned 16.85%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 16.85% против 24.52% соответственно.
SAN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 60.71%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 16.85%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам SAN и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 11.07% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between SAN and KKR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SAN:
$188.90B
KKR:
$91.83B
SAN:
€1.06
KKR:
$3.10
SAN:
10.47
KKR:
31.02
SAN:
0.55
KKR:
3.27
SAN:
2.27
KKR:
4.60
SAN:
1.54
KKR:
1.14
SAN:
€74.92B
KKR:
$19.99B
SAN:
€46.97B
KKR:
$8.35B
SAN:
€21.14B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. KKR — Ранг доходности на риск
SAN
KKR
Сравнение SAN c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.51 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.92 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и KKR
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -53.10% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -44.62% | +24.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -49.42% | +29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -49.42% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -49.42% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -41.85% | +40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -16.22% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 24.65% | -18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и KKR
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.89% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 29.26% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 37.32% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 39.23% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 36.62% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и KKR
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.17% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и KKR
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and KKR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (10.68%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs KKR's -53.10%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор