Сравнение SAMT с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
SAMT и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMT и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMT и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -0.65% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и THLV
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
SAMT vs. THLV — Ранг доходности на риск
SAMT
THLV
Сравнение SAMT c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.81 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.53 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 3.00 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 10.82 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.81 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.85 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAMT и THLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и THLV
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и THLV
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMT | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -13.15% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -6.66% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.46% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.75% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.85% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и THLV
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMT | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.33% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 7.61% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 11.29% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 11.80% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 11.80% | +4.97% |