Сравнение SAMT с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SAMT и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMT и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMT и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -11.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и SCHX
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SAMT vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SAMT
SCHX
Сравнение SAMT c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.98 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.50 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.51 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 7.02 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.98 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAMT и SCHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и SCHX
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и SCHX
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -34.33% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.19% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.67% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -4.00% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.62% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и SCHX
Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.36% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.67% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.33% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.13% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.13% | -1.36% |