PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

SAMT и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий SAMT и PSMD

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SAMT vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.10

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.69

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.52

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

8.55

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.10

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.03

-0.26

Корреляция

Корреляция между SAMT и PSMD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и PSMD

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и PSMD

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-11.96%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.51%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-2.70%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-1.71%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.33%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и PSMD

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.09%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

4.40%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

10.09%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

8.60%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

8.56%

+8.21%