PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с PRAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while PRAY is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 28.84%/yr vs 16.61%/yr for PRAY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 14.78%.

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-10.14%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%20.02%-13.49%

Correlation

The correlation between SAMT and PRAY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between SAMT and PRAY shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAMT и PRAY

Секторы
SAMT
PRAY

Технологии

27.8%
25.2%

Промышленность

22.0%
15.3%

Потребительский защитный сектор

12.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.6%

Коммунальные услуги

6.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
14.3%

Финансовые услуги

5.6%
12.5%

Здравоохранение

4.3%
7.7%

Энергетика

2.9%
3.8%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Сырьевые материалы

2.7%
3.0%

Технологии

SAMT
27.8%
PRAY
25.2%

Промышленность

SAMT
22.0%
PRAY
15.3%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
PRAY
4.0%

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
PRAY
8.6%

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
PRAY
4.2%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
PRAY
14.3%

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
PRAY
12.5%

Здравоохранение

SAMT
4.3%
PRAY
7.7%

Энергетика

SAMT
2.9%
PRAY
3.8%

Недвижимость

SAMT
2.9%
PRAY
1.6%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
PRAY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR

Доходность на риск

SAMT vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTPRAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.67

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.47

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.40

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

10.57

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PRAY равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.67

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.59

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SAMT и PRAY

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, примерно равная максимальной просадке PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-21.40%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.80%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-17.13%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.81%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.43%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.00%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и PRAY

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.21%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.58%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

12.70%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.00%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.00%

+0.94%

Сравнение комиссий SAMT и PRAY

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и PRAY

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PRAY в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and PRAY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to PRAY (4.21%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs PRAY's -21.40%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 16.61% for PRAY. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.69% for PRAY.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор