PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с PKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с PKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW).

SAMT и PKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и PKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и PKW

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		-1.51%17.92%17.33%17.24%-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью -1.51%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

PKW

1 день
0.63%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.80%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с PBWPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с SCHD

Сравнение комиссий SAMT и PKW

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PKW в 0.62%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Доходность на риск

SAMT vs. PKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c PKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTPKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.93

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.39

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.33

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

5.67

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. PKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа PKW равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и PKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.93

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Корреляция

Корреляция между SAMT и PKW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и PKW

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PKW в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.94%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и PKW

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и PKW.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-54.59%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.82%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.24%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и PKW

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеют волатильность 4.89% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.79%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.17%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.15%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.47%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.77%

-3.00%