PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAMT с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAMT и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и FTAG


2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий SAMT и FTAG

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

SAMT vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAMTFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.35

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.98

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

2.17

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

6.62

+5.02

SAMT vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAMTFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.33

+1.10

Корреляция

Корреляция между SAMT и FTAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и FTAG

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и FTAG

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


SAMTFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-90.89%

+70.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.00%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-78.19%

+72.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-71.17%

+63.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.68%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и FTAG

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 4.89% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAMTFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.93%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.75%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.49%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.38%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.92%

-3.15%