PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с DJUN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

SAMT и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и DJUN

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		3.95%33.10%28.15%1.27%-6.59%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.18%9.38%13.92%17.58%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.18%.

SAMT

1 день
1.34%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.16%
1 год
36.04%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий SAMT и DJUN

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SAMT vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.15

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.76

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.78

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.93

9.81

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DJUN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.15

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.97

-0.18

Корреляция

Корреляция между SAMT и DJUN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и DJUN

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.67%0.70%1.40%1.49%0.73%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и DJUN

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-11.96%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-4.02%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-1.15%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-1.64%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.33%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и DJUN

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.84%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

3.79%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

10.23%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

8.49%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

8.16%

+8.61%