PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SAMT returned 42.07% vs 47.09% for BLCR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAMT показывает доходность 20.25%, а BLCR немного ниже – 19.56%.

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%5.09%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between SAMT and BLCR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between SAMT and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и BLCR

Секторы
SAMT
BLCR

Технологии

27.8%
35.7%

Промышленность

22.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

12.0%

-

Коммуникационные услуги

7.8%
11.0%

Коммунальные услуги

6.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.9%

Финансовые услуги

5.6%
12.1%

Здравоохранение

4.3%
7.6%

Энергетика

2.9%
2.2%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Технологии

SAMT
27.8%
BLCR
35.7%

Промышленность

SAMT
22.0%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
BLCR

-

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
BLCR
11.0%

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
BLCR
1.6%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
BLCR
10.9%

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

SAMT
4.3%
BLCR
7.6%

Энергетика

SAMT
2.9%
BLCR
2.2%

Недвижимость

SAMT
2.9%
BLCR

-

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

SAMT vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.05

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.02

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

4.61

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

21.86

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.05

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.90

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SAMT и BLCR

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-21.29%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.26%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.37%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-2.19%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и BLCR

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.45%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.24%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.54%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.47%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.47%

-0.53%

Сравнение комиссий SAMT и BLCR

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и BLCR

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and BLCR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to BLCR (4.45%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 42.07% for SAMT. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 42.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Strategas and BlackRock. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор