Сравнение SAMM с VAMO
SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past year, SAMM returned 19.53% vs 19.83% for VAMO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности SAMM и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMM показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 4.86%.
SAMM
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам SAMM и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 6.77% | 12.01% | 8.32% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 4.86% | 16.51% | 1.34% |
Correlation
The correlation between SAMM and VAMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SAMM and VAMO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMM vs. VAMO — Ранг доходности на риск
SAMM
VAMO
Сравнение SAMM c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMM | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.59 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 10.30 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMM и VAMO
Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMM | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -41.84% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -5.55% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -1.15% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -9.93% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.93% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMM и VAMO
Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMM | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 2.71% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 7.63% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 11.20% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 17.18% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 18.10% | +1.29% |
Сравнение комиссий SAMM и VAMO
SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMM и VAMO
Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VAMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 0.97% | 1.03% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SAMM and VAMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAMM has higher volatility (8.75%) compared to VAMO (2.71%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs VAMO's -41.84%.
On 1-year performance, VAMO leads with 19.83% vs 19.53% for SAMM. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VAMO has performed better with a 19.83% return vs 19.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.
SAMM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.62% for VAMO.
They also come from different issuers: Strategas and Cambria. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.65% for VAMO.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMM и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор