PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SAMM is a Momentum fund actively managed by Strategas, while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past year, SAMM returned 29.75% vs 43.25% for SAMT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.66% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

SAMM

1 день
0.27%
1 месяц
6.43%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и SAMT

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.99%12.01%10.47%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%16.67%

Correlation

The correlation between SAMM and SAMT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between SAMM and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и SAMT

Секторы
SAMM
SAMT

Промышленность

27.1%
22.0%

Сырьевые материалы

15.0%
2.7%

Здравоохранение

14.2%
4.3%

Технологии

14.0%
27.8%

Энергетика

10.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.6%

Финансовые услуги

5.2%
5.6%

Коммунальные услуги

4.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
12.0%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

SAMM
27.1%
SAMT
22.0%

Сырьевые материалы

SAMM
15.0%
SAMT
2.7%

Здравоохранение

SAMM
14.2%
SAMT
4.3%

Технологии

SAMM
14.0%
SAMT
27.8%

Энергетика

SAMM
10.4%
SAMT
2.9%

Потребительский циклический сектор

SAMM
7.3%
SAMT
5.6%

Финансовые услуги

SAMM
5.2%
SAMT
5.6%

Коммунальные услуги

SAMM
4.0%
SAMT
6.6%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.8%
SAMT
7.8%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
SAMT
12.0%

Недвижимость

SAMM

-

SAMT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с ONEOSAMM с PTFSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHY
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

SAMM vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMMSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.60

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.43

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.33

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

14.71

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMM vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMMSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.99

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SAMM и SAMT

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-20.57%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.15%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.71%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.95%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и SAMT

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 6.66% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.79%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.57%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.69%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.93%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.93%

+1.89%

Сравнение комиссий SAMM и SAMT

И SAMM, и SAMT имеют комиссию равную 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и SAMT

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and SAMT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to SAMM (6.66%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs SAMT's -20.57%.

On 1-year performance, SAMT leads with 43.25% vs 29.75% for SAMM. Both ETFs have the same 0.66% expense ratio. On volatility, SAMM has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 43.25% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMM and SAMT have the same expense ratio: 0.66% per year.

SAMM has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.58% for SAMT.

SAMM is categorized as Momentum, while SAMT is Large Cap Blend Equities.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор