Сравнение SAMKX с SABTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Value Fund (SABTX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и SABTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -3.64% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SABTX по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.54% соответственно.
SAMKX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.22%
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и SABTX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.
Доходность на риск
SAMKX vs. SABTX — Ранг доходности на риск
SAMKX
SABTX
Сравнение SAMKX c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.77 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.98 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.35 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и SABTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и SABTX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SABTX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.69% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и SABTX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SABTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -66.96% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.45% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -20.42% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -42.00% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.54% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -11.39% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.84% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и SABTX
SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SA U.S. Value Fund (SABTX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.17% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.83% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.27% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.43% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 19.18% | -1.65% |