- ISIN
- US78386T8099
- Эмитент
- SA Funds
- Дата выпуска
- 5 авг. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAMKX
SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции SAMKX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAMKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,831.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) показал доход в 10.70% с начала года и 26.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAMKX составила 14.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
SA U.S. Core Market Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 14.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAMKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SAMKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | -0.43% | -5.15% | 9.63% | 4.45% | 0.33% | 10.70% | ||||||
| 2025 | 4.52% | -5.65% | -3.07% | -0.96% | 5.92% | 4.87% | 2.03% | 2.74% | 2.44% | 1.65% | 0.99% | -0.10% | 15.80% |
| 2024 | 1.45% | 5.47% | 3.22% | -4.20% | 4.73% | 3.02% | 1.66% | 2.27% | 1.82% | -0.87% | 5.84% | -3.17% | 22.80% |
| 2023 | 6.12% | -2.19% | 3.46% | 1.18% | 0.31% | 6.89% | 3.33% | -1.44% | -4.84% | -2.32% | 8.68% | 4.96% | 25.81% |
| 2022 | -5.91% | -2.78% | 3.22% | -8.63% | -0.19% | -7.96% | 9.30% | -4.03% | -9.14% | 8.17% | 5.34% | -5.79% | -18.91% |
| 2021 | -1.24% | 2.32% | 4.20% | 5.10% | 0.07% | 2.54% | 2.22% | 2.62% | -4.86% | 6.63% | -0.53% | 4.52% | 25.66% |
Метрики бенчмарка
SA U.S. Core Market Fund has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.90, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund captured 103.61% of S&P 500 Index gains but only 98.30% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 103.61%
- Участие в снижении
- 98.30%
Комиссия
Комиссия SAMKX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAMKX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAMKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 13.52 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA U.S. Core Market Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.25 | $1.38 | $2.39 | $2.15 | $3.08 | $1.35 | $0.96 | $1.23 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA U.S. Core Market Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SA U.S. Core Market Fund показал максимальную просадку в 33.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.77%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.88%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.25%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.29%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 25d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.29%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 4mo 28d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| SAMKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -56.78% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -25.43% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.92% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -10.72% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAMKX
Добавьте SA U.S. Core Market Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAMKX