PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с SAUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMKX с SAUMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and SAUMX (SA U.S. Small Company Fund) are both mutual funds - SAMKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SA Funds, while SAUMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAMKX returned 14.84%/yr vs 11.36%/yr for SAUMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SAMKX charges 0.67%/yr vs 0.87%/yr for SAUMX.

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и SAUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у SAUMX с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SAUMX по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.36% соответственно.

SAMKX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.02%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.00%
1 год
23.58%
3 года*
19.70%
5 лет*
12.14%
10 лет*
14.84%

SAUMX

1 день
0.48%
1 месяц
4.77%
С начала года
18.17%
6 месяцев
15.70%
1 год
31.11%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMKX и SAUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		8.97%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		18.17%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%

Correlation

The correlation between SAMKX and SAUMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.85

The correlation between SAMKX and SAUMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

SA U.S. Small Company Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAXIXSAMKX с SAWMXSAMKX с SABTXSAMKX с SAREXSAMKX с SAISXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAUFX
Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с SAUFXSAUMX с SAREXSAUMX с SAEMXSAUMX с VGTSAUMX с SAWMXSAUMX с SAISXSAUMX с SABTX

Доходность на риск

SAMKX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMKXSAUMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.20

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.20

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.99

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

13.88

-0.28

SAMKX vs. SAUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUMX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и SAUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и SAUMX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SAUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMKXSAUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-43.14%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.11%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-24.80%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-24.80%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-43.14%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.38%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.56%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и SAUMX

SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) имеют волатильность 4.37% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMKXSAUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.91%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.58%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

20.43%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

22.00%

-4.42%

Сравнение комиссий SAMKX и SAUMX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SAUMX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и SAUMX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SAUMX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.61%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.45%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%

Часто задаваемые вопросы

SAMKX and SAUMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAUMX has higher volatility (4.49%) compared to SAMKX (4.37%). In terms of maximum drawdown, SAMKX dropped -33.77% vs SAUMX's -43.14%.

SAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMKX и SAUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор