PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с SAUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMKX с SAUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX).

SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и SAUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMKX и SAUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		-3.64%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		3.30%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SAUMX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SAUMX по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.77% соответственно.

SAMKX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.57%
1 год
16.33%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.22%

SAUMX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.63%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.00%
1 год
20.03%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

SA U.S. Small Company Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SABTXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAISXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAREXSAMKX с SAWMXSAMKX с SAXIX
Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAWMXSAUMX с SABTXSAUMX с SAREXSAUMX с SAISX

Сравнение комиссий SAMKX и SAUMX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SAUMX в 0.87%.

SAUMX
SA U.S. Small Company Fund
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund

Доходность на риск

SAMKX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXSAUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.54

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.46

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

1.60

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. SAUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUMX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и SAUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXSAUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.29

Корреляция

Корреляция между SAMKX и SAUMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и SAUMX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SAUMX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.69%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.51%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и SAUMX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SAUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMKXSAUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-43.14%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-13.54%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-24.80%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-43.14%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.41%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-6.47%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.67%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и SAUMX

Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 5.21%, в то время как у SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMKXSAUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.96%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

23.29%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

20.46%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

21.97%

-4.44%