Сравнение SAMKX с SAUMX
SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and SAUMX (SA U.S. Small Company Fund) are both mutual funds - SAMKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SA Funds, while SAUMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAMKX returned 14.68%/yr vs 10.66%/yr for SAUMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SAMKX charges 0.67%/yr vs 0.87%/yr for SAUMX.
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и SAUMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у SAUMX с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SAUMX по среднегодовой доходности: 14.68% против 10.66% соответственно.
SAMKX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 14.68%
SAUMX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам SAMKX и SAUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 10.70% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 14.90% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
Correlation
The correlation between SAMKX and SAUMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between SAMKX and SAUMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMKX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск
SAMKX
SAUMX
Сравнение SAMKX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | SAUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.77 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 13.03 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.56 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и SAUMX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SAUMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMKX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -43.14% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.11% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -24.80% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -24.80% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -43.14% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.41% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.56% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и SAUMX
Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 2.29%, в то время как у SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMKX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.48% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 11.62% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 16.32% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 20.43% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 21.98% | -4.45% |
Сравнение комиссий SAMKX и SAUMX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SAUMX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и SAUMX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SAUMX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.60% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.46% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
Часто задаваемые вопросы
SAMKX and SAUMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAUMX has higher volatility (4.48%) compared to SAMKX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SAMKX dropped -33.77% vs SAUMX's -43.14%.
SAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMKX и SAUMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор