Сравнение SAMKX с SAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и SAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -6.27% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 1.73% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 12.91% против 4.23% соответственно.
SAMKX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.91%
SAREX
- 1 день
- -13.63%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и SAREX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.
Доходность на риск
SAMKX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
SAMKX
SAREX
Сравнение SAMKX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.30 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.00 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.00 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.18 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и SAREX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и SAREX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SAREX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.71% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.16% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и SAREX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -68.50% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -13.63% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -33.87% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -41.56% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -13.63% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -12.63% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.27% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и SAREX
Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 4.16%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 21.35% | -17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 22.52% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 28.01% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 21.36% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 21.79% | -4.28% |