PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с SAREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMKX с SAREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and SAREX (SA Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - SAMKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SA Funds, while SAREX is a REIT fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAMKX returned 14.68%/yr vs 5.09%/yr for SAREX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMKX charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for SAREX.

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и SAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAMKX показывает доходность 10.70%, а SAREX немного выше – 11.13%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 14.68% против 5.09% соответственно.

SAMKX

1 день
0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.48%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.86%
10 лет*
14.68%

SAREX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.57%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.18%
1 год
10.66%
3 года*
9.00%
5 лет*
2.36%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMKX и SAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		10.70%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		11.13%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%

Correlation

The correlation between SAMKX and SAREX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SAMKX and SAREX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

SA Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAXIXSAMKX с SAISXSAMKX с SABTXSAMKX с SAWMXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAUMX
Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAXIXSAREX с SAUMXSAREX с SAUFXSAREX с SAISXSAREX с SAWMXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX

Доходность на риск

SAMKX vs. SAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c SAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXSAREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.44

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
0.81

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.83

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

2.96

+12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. SAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SAREX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и SAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXSAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.44

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.24

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.20

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и SAREX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SAREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMKXSAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-68.50%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-13.63%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.07%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-33.87%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-41.56%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.65%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-12.57%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.66%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и SAREX

Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 2.29%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMKXSAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.94%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

22.67%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

25.51%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.36%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

21.79%

-4.26%

Сравнение комиссий SAMKX и SAREX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и SAREX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SAREX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.60%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		2.90%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%

Часто задаваемые вопросы

SAMKX and SAREX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAREX has higher volatility (3.94%) compared to SAMKX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SAMKX dropped -33.77% vs SAREX's -68.50%.

SAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMKX и SAREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор