PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с SAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMKX с SAUFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and SAUFX (SA U.S. Fixed Income Fund) are both mutual funds - SAMKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SA Funds, while SAUFX is a Ultrashort Bond fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAMKX returned 14.68%/yr vs 1.27%/yr for SAUFX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SAMKX charges 0.67%/yr vs 0.40%/yr for SAUFX.

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и SAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у SAUFX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SAUFX по среднегодовой доходности: 14.68% против 1.27% соответственно.

SAMKX

1 день
0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.48%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.86%
10 лет*
14.68%

SAUFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.59%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.69%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMKX и SAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		10.70%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		1.12%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%

Correlation

The correlation between SAMKX and SAUFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.03

Over the past year, SAMKX and SAUFX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

SA U.S. Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAXIXSAMKX с SAISXSAMKX с SAREXSAMKX с SAWMXSAMKX с SABTXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAUMX
Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAXIXSAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAHMX

Доходность на риск

SAMKX vs. SAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c SAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXSAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.01

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.99

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

6.02

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

23.39

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. SAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUFX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXSAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и SAUFX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMKXSAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-7.43%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-0.84%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-1.86%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-7.34%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-7.43%

-26.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-0.75%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.22%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и SAUFX

SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMKXSAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.56%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

1.11%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

1.69%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

2.09%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

1.53%

+16.00%

Сравнение комиссий SAMKX и SAUFX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SAUFX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и SAUFX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SAUFX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.60%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.17%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SAMKX and SAUFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMKX has higher volatility (2.29%) compared to SAUFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, SAMKX dropped -33.77% vs SAUFX's -7.43%.

SAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMKX и SAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор