Сравнение SAMKX с SAUFX

С начала года, SAMKX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у SAUFX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SAUFX по среднегодовой доходности: 12.91% против 1.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SAUFX в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SAUFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAMKX и SAUFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SAUFX в 4.21%

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SAUFX.

SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.