Сравнение SAMKX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -3.64% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SAMKX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.22% против 19.12% соответственно.
SAMKX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.22%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и PAGRX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SAMKX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SAMKX
PAGRX
Сравнение SAMKX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.74 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.21 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 16.28 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и PAGRX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.69% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и PAGRX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -55.87% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -13.80% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -36.52% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -38.01% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.77% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.09% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.73% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и PAGRX
Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 5.21%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.77% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 13.91% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 25.69% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 24.53% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 24.49% | -6.96% |