Сравнение SAMIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и TSAIX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
SAMIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SAMIX
TSAIX
Сравнение SAMIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.80 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и TSAIX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и TSAIX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -34.58% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -11.72% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -28.28% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -10.28% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.96% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.77% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и TSAIX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 3.65%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.29% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 9.81% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 17.09% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 16.15% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.59% | -4.90% |