PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и SCLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-2.82%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

SAMIX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.30%
1 год
11.50%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий SAMIX и SCLAX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SAMIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.96

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.75

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.24

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

9.02

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.96

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между SAMIX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и SCLAX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.56%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и SCLAX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-5.59%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-2.32%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-5.59%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.84%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.15%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.58%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и SCLAX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.19%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

2.01%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

2.66%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

3.07%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

2.75%

+9.96%