PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и IOEZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-2.82%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

SAMIX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.30%
1 год
11.50%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий SAMIX и IOEZX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SAMIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.32

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.89

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.78

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.34

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между SAMIX и IOEZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и IOEZX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.56%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и IOEZX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-56.15%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-11.71%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-21.47%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.15%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-8.64%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.85%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и IOEZX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.43% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.72%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.55%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.90%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.44%

-3.73%