Сравнение SAISX с SABTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Value Fund (SABTX).
SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAISX и SABTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAISX и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISX SA International Small Company Fund | 0.90% | 35.69% | 3.19% | 13.87% | -17.68% | 13.52% | 8.54% | 23.25% | -20.10% | 29.04% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SAISX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.54% соответственно.
SAISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.14%
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAISX и SABTX
SAISX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.
Доходность на риск
SAISX vs. SABTX — Ранг доходности на риск
SAISX
SABTX
Сравнение SAISX c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAISX | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.18 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.77 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.06 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 3.98 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAISX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.18 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAISX и SABTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAISX и SABTX
Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SABTX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISX SA International Small Company Fund | 5.88% | 5.93% | 3.96% | 3.31% | 6.05% | 5.68% | 1.95% | 5.67% | 6.70% | 4.28% | 4.07% | 3.84% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок SAISX и SABTX
Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и SABTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAISX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -66.96% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.45% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -20.42% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -42.00% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -4.54% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -11.39% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.84% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAISX и SABTX
SA International Small Company Fund (SAISX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SA U.S. Value Fund (SABTX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAISX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.17% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.83% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 18.27% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.43% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.18% | -2.93% |