PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с SAREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с SAREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и SAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и SAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.19%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SAISX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.37% соответственно.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

SAREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.59%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

SA Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAMKXSAISX с SAEMXSAISX с QISIXSAISX с SABTXSAISX с SAUMXSAISX с MIDLX
Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAMKXSAREX с SAWMXSAREX с SAUFXSAREX с SAUMXSAREX с SAXIXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX

Сравнение комиссий SAISX и SAREX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.

SAREX
SA Real Estate Securities Fund
SAISX
SA International Small Company Fund

Доходность на риск

SAISX vs. SAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c SAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXSAREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.07

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.30

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.10

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

0.33

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. SAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SAREX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и SAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXSAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.07

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.26

Корреляция

Корреляция между SAISX и SAREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и SAREX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SAREX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.12%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и SAREX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и SAREX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXSAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-68.50%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.63%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-33.87%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-41.56%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-12.39%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-12.63%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.34%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и SAREX

Текущая волатильность для SA International Small Company Fund (SAISX) составляет 6.82%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что SAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXSAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

21.42%

-14.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

22.56%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

27.99%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.36%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

21.79%

-5.54%