PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с SAREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAISX с SAREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAISX (SA International Small Company Fund) and SAREX (SA Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - SAISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by SA Funds, while SAREX is a REIT fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAISX returned 8.41%/yr vs 5.08%/yr for SAREX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAISX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for SAREX.

Доходность

Сравнение доходности SAISX и SAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции SAISX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.08% соответственно.

SAISX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.70%
С начала года
8.34%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.41%

SAREX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.98%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.28%
1 год
10.37%
3 года*
8.97%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAISX и SAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		8.34%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		11.04%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%

Correlation

The correlation between SAISX and SAREX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.51

The correlation between SAISX and SAREX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

SA Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с QISIXSAISX с MIDLXSAISX с SAMKXSAISX с SAEMXSAISX с SABTXSAISX с SAUMX
Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAXIXSAREX с SAUMXSAREX с SAMKXSAREX с SAUFXSAREX с SAWMXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX

Доходность на риск

SAISX vs. SAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c SAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXSAREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.46

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.83

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.86

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

3.06

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. SAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SAREX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и SAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXSAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.46

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SAISX и SAREX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и SAREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAISXSAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-68.50%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.63%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-18.07%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-33.87%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-41.56%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-5.73%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-12.57%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.68%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и SAREX

SA International Small Company Fund (SAISX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеют волатильность 3.91% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAISXSAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

22.63%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

25.51%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

21.36%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.78%

-5.46%

Сравнение комиссий SAISX и SAREX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и SAREX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SAREX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.48%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		2.90%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%

Часто задаваемые вопросы

SAISX and SAREX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAISX has higher volatility (3.91%) compared to SAREX (3.90%). In terms of maximum drawdown, SAISX dropped -61.36% vs SAREX's -68.50%.

SAISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAISX и SAREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор