PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с SAUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с SAUMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и SAUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и SAUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		2.52%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		4.24%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у SAUMX с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции SAISX уступали акциям SAUMX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.87% соответственно.

SAISX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.65%
1 год
31.81%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.31%

SAUMX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.75%
1 год
19.39%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

SA U.S. Small Company Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SAMKXSAISX с MIDLXSAISX с SABTXSAISX с QISIX
Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SABTXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAREX

Сравнение комиссий SAISX и SAUMX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAUMX в 0.87%.

SAUMX
SA U.S. Small Company Fund
SAISX
SA International Small Company Fund

Доходность на риск

SAISX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXSAUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.03

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.58

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.56

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

2.02

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. SAUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SAUMX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и SAUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXSAUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.03

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между SAISX и SAUMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и SAUMX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SAUMX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.79%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.50%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и SAUMX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и SAUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXSAUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-43.14%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.11%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-24.80%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-43.14%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-5.55%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-6.47%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.27%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и SAUMX

SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) имеют волатильность 6.42% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXSAUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.39%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.99%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

23.27%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

20.46%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

21.97%

-5.71%