- ISIN
- US78386T8586
- Эмитент
- SA Funds
- Дата выпуска
- 4 авг. 1999 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAISX
SA International Small Company Fund (SAISX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции SAISX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,401.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SA International Small Company Fund (SAISX) показал доход в 5.78% с начала года и 19.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAISX составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
SA International Small Company Fund
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SAISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SAISX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 5.29% | -9.14% | 5.96% | 2.91% | -3.86% | 5.78% | ||||||
| 2025 | 4.38% | -1.69% | 2.50% | 5.26% | 5.77% | 4.81% | -0.98% | 5.09% | 2.09% | -0.77% | 2.10% | 2.72% | 35.69% |
| 2024 | -2.00% | 1.38% | 3.77% | -2.47% | 5.76% | -3.24% | 4.95% | 1.57% | 2.14% | -5.35% | 0.14% | -2.83% | 3.19% |
| 2023 | 8.25% | -2.79% | 0.99% | 1.60% | -4.58% | 3.47% | 4.02% | -3.03% | -4.30% | -4.22% | 8.43% | 6.55% | 13.87% |
| 2022 | -5.03% | -1.62% | -1.05% | -6.27% | 0.84% | -10.25% | 5.93% | -5.54% | -10.71% | 5.23% | 12.15% | -0.45% | -17.68% |
| 2021 | -0.69% | 3.50% | 2.84% | 4.19% | 3.11% | -1.69% | 1.92% | 1.97% | -3.66% | 2.62% | -5.42% | 4.63% | 13.52% |
Метрики бенчмарка
SA International Small Company Fund has an annualized alpha of 3.99%, beta of 0.56, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.10%) than losses (86.31%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.99%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 90.10%
- Участие в снижении
- 86.31%
Комиссия
Комиссия SAISX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAISX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA International Small Company Fund (SAISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.29 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 10.15 | -3.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA International Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $0.79 | $0.66 | $1.10 | $1.33 | $0.43 | $1.17 | $1.18 | $1.01 | $0.78 | $0.73 |
Дивидендный доход | 5.61% | 5.93% | 3.96% | 3.31% | 6.05% | 5.68% | 1.95% | 5.67% | 6.70% | 4.28% | 4.07% | 3.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA International Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SA International Small Company Fund показал максимальную просадку в 61.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.
Текущая просадка SA International Small Company Fund составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.36%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 7mo | 6y 3moиюль 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.94%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 11d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.49%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 13dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.19%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10mo 14d | 3y 5moмарт 2000 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.82%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 3d | 2y 7moиюль 2014 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| SAISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -56.78% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -9.10% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -25.43% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -33.92% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.31% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -10.71% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.05% | +1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAISX
Добавьте SA International Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAISX