График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SA International Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SA International Small Company Fund (SAISX) показал доход в -2.08% с начала года и 26.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAISX составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SA International Small Company Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SAISX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 5.29% | -11.83% | -2.08% | |||||||||
| 2025 | 4.38% | -1.69% | 2.50% | 5.26% | 5.77% | 4.81% | -0.98% | 5.09% | 2.09% | -0.77% | 2.10% | 2.72% | 35.69% |
| 2024 | -2.00% | 1.38% | 3.77% | -2.47% | 5.76% | -3.24% | 4.95% | 1.57% | 2.14% | -5.35% | 0.14% | -2.83% | 3.19% |
| 2023 | 8.25% | -2.79% | 0.99% | 1.60% | -4.58% | 3.47% | 4.02% | -3.03% | -4.30% | -4.22% | 8.43% | 6.55% | 13.87% |
| 2022 | -5.03% | -1.62% | -1.05% | -6.27% | 0.84% | -10.25% | 5.93% | -5.54% | -10.71% | 5.23% | 12.15% | -0.45% | -17.68% |
| 2021 | -0.69% | 3.50% | 2.84% | 4.19% | 3.11% | -1.69% | 1.92% | 1.97% | -3.66% | 2.62% | -5.42% | 4.63% | 13.52% |
Метрики бенчмарка
SA International Small Company Fund: годовая альфа составляет 4.04%, бета — 0.56, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 04.01.2000.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.08%) было выше, чем в снижении (86.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 91.08%
- Участие в снижении
- 86.30%
Комиссия
Комиссия SAISX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAISX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA International Small Company Fund (SAISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 6.61 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SAISX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA International Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $0.79 | $0.66 | $1.10 | $1.33 | $0.43 | $1.17 | $1.18 | $1.01 | $0.78 | $0.73 |
Дивидендный доход | 6.06% | 5.93% | 3.96% | 3.31% | 6.05% | 5.68% | 1.95% | 5.67% | 6.70% | 4.28% | 4.07% | 3.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA International Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SA International Small Company Fund показал максимальную просадку в 61.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.
Текущая просадка SA International Small Company Fund составляет 11.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.36% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 1161 | 16 окт. 2013 г. | 1573 |
| -43.94% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 195 | 29 дек. 2020 г. | 736 |
| -33.49% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 486 | 19 сент. 2024 г. | 764 |
| -30.19% | 13 мар. 2000 г. | 648 | 10 окт. 2002 г. | 216 | 20 авг. 2003 г. | 864 |
| -20.82% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 658 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...