PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с SAMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с SAMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и SAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и SAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		-3.64%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SAMKX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SAISX уступали акциям SAMKX по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.22% соответственно.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

SAMKX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.57%
1 год
16.33%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

SA U.S. Core Market Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SABTXSAISX с QISIXSAISX с SAUMXSAISX с MIDLX
Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAEMXSAMKX с SAREXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAWMXSAMKX с SABTXSAMKX с SAUMXSAMKX с SAXIX

Сравнение комиссий SAISX и SAMKX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SAMKX в 0.67%.

SAISX
SA International Small Company Fund
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund

Доходность на риск

SAISX vs. SAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c SAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXSAMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.07

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.61

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.36

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

1.35

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. SAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SAMKX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и SAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXSAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.07

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.81

-0.37

Корреляция

Корреляция между SAISX и SAMKX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и SAMKX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SAMKX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.69%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и SAMKX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки SAMKX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и SAMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXSAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-33.77%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.97%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-24.88%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-33.77%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-6.20%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-3.96%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.91%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и SAMKX

SA International Small Company Fund (SAISX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXSAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.21%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.08%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

17.57%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.89%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.53%

-1.28%