PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%4.18%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SABTXSAISX с SAMKXSAISX с MIDLXSAISX с SAUMX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий SAISX и AVDVX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

SAISX
SA International Small Company Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SAISX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.78

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.36

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.53

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

14.52

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между SAISX и AVDVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и AVDVX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и AVDVX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-43.06%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.92%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-27.37%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-9.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-6.82%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и AVDVX

Текущая волатильность для SA International Small Company Fund (SAISX) составляет 6.82%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.64%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.03%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

17.18%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.61%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.47%

-3.22%